Scientifique de données, Risque de contrepartie et marché

À titre de Scientifique de données au sein de l’équipe Risque de contrepartie et d’émetteur, Risque de marché, vous contribuez aux activités d’analyse, de recherche et de développement liées aux pupitres de négociation dans le but d’améliorer la gestion et le suivi des produits dérivés OTC. Vous recommandez des orientations et des stratégies afin de mettre en place les meilleures pratiques de l’industrie en matière d’encadrement de la gestion de risque et du risque de marché. Vous assumez un rôle de leadership auprès des différents intervenants dans le cadre de dossiers et de projets de développement et d'interventions stratégiques et complexes à caractère novateur. La nature des dossiers exige des connaissances étendues et approfondies dans votre domaine. Vous formulez des recommandations relatives au développement et à la réalisation de dossiers ou de projets d’une grande complexité opérationnelle et conceptuelle. Ceux-ci nécessitent une analyse et une compréhension globales et détaillées du domaine d’affaires et de l’organisation. Les arrimages sont nombreux. Vous êtes donc appelé à interagir avec un grand nombre de parties prenantes de domaines variés d’expertise. La maîtrise des relations interpersonnelles devient alors une compétence essentielle. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Participer au développement et à la maintenance des modèles en risque de contrepartie (PFE, XVA, SA-CCR, etc.) et en risque de marché (« VaR », « stress tests », etc.)

• Interagir avec les pupitres pour revoir et améliorer les paramètres de calcul des modèles

• Modéliser des produits financiers et faire l’évaluation de transactions (« pricing »)

• Développer et analyser les mesures de sensibilités (« greeks »)

• Participer au développement et à la maintenance de l’application Adaptiv et des autres outils informatiques impliqués dans le risque de contrepartie et d’émetteur

• Collaborer avec l’équipe de capital sur la CVA réglementaire (BA-CVA, SA-CVA) et sur le capital du risque de maché (SA-FRTB)

• Assurer le respect en continu des exigences de la réglementation et des encadrements dans la gestion du risque de contrepartie et d’émetteur ainsi que dans la gestion du risque de marché

• Suivre l’évolution du marché et les meilleures pratiques en lien avec le risque de contrepartie et de marché

• Participer à la surveillance continue de la conformité à la réglementation de l’Autorité pour les institutions de dépôt

• Participer à la reddition des risques à l’interne et à l’externe

• Contribuer aux encadrements en risque de contrepartie et d’émetteur ainsi qu’en risque de marché

• Participer à la production quotidienne et mensuelle en gérant une importante quantité de données, au besoin

• Participer aux travaux collaboratifs de la communauté analytique interne en lien avec votre rôle d’expert(e) en science de la donnée

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel

• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année

• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite

• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine

• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

*Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.
#LI-Hybrid

Ce que vous mettrez à profit

• Baccalauréat dans une discipline appropriée

• Un minimum de six ans d’expérience pertinente en lien avec la gestion des risques financiers et la modélisation de données appliquées à la finance

• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées

• Expérience avec le logiciel "Adaptiv Credit Risk" et "Adaptiv Analytics" 

• Expérience en risque de contrepartie/risque de marché/suivi d’activités de marché (« middle office ») incluant la connaissance de la XVA, des modèles PFE, l’attribution de profits et perte (« P&L attribution »), les mesures de sensibilités (« greeks »), la valeur à risque (« VaR ») et les tests de tension (« stress tests »)

• Expérience avec logiciels de risque de marché/suivi d’activités de marché 

• Expérience en programmation et analyse avec Python, VBA et SQL 

• Certification CFA, FRM ou PRM en cours ou complétée (privilégié)

• Connaissance du français nécessaire

• Maitrise de la suite MS Office, principalement Excel

• Connaissance approfondie des produits financiers dérivés et de leur modélisation

• Connaissance des marchés financiers et des produits dérivés

• Connaissance de la réglementation Bâle

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action

Syndicat (si admissible)

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Famille d'emplois

Données (GF)

Date de fin d'affichage

2026-05-18